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Goldman Sachs sotto accusa

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È evidente che la matematica usata al momento non basta -[...]

Mi sembra plateale che il problema non sia la matematica o la statistica utilizzata, ma la teoria economica (o finanziaria: si usa ben poca, troppo poca infatti, teoria economica nei cosidetti modelli di pricing) sottostante.

Ridurre il tutto a correlazioni che sono meno stabili e più alte o time-varying di quanto si "pensasse" o a code delle distribuzioni che sono questo e quello mi sembra francamente una perdita di tempo.

Il problema non è tanto che usavate una "matematica" inadeguata, quanto il fatto che usavate (e quasi certamente usate) sia voi che i banchieri centrali una teoria economica erronea.

Oltre al fatto, banale ma fondamentale, che chi vi regolava non faceva il proprio lavoro, certamente guardava da un altra parte e, in qualche caso, era pure corrotto.

Michele, questo e' esattamente il mio punto quando dico che il quant deve essere piu' scienziato che ingegnere. OK, lo dico male (le parole non sono il mio forte, chiaramente; per fortuna sui numeri ci prendo un po' meglio!).

Per "scienziato" non intendo dire che uno debba trovare una formula che spieghi tutto, ma che si debba avere un atteggiamento culturale alla Newton - nel senso che se si ha un fenomeno (la gravitazione universale nel suo caso, alcuni aspetti della finanza nel caso dei quant), allora si puo' pensare di formulare una teoria che lo modelli (la teoria fisica nel caso di Newton, quella economica di cui parli nel caso quant), passando per la creazione della matematica necessaria (il calcolo differenziale nel caso di Newton, chi lo sa cosa nel caso quant).

Il quant dovrebbe essere piu' scienziato - e visto che la "scienza" in questione e' l'economia (o un ramo di essa), allora il quant dovrebbe essere piu' economista nel suo modo di modellare.

L'utilizzo di una matematica inadeguata e' solo una conseguenza, e non si puo' risolvere questo problema senza risolvere quello a monte.